Article 203-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Au lieu et place de l'application des articles 202-1 à 202-4 susvisés et indépendamment de l'approche du risque de crédit retenue, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les établissements assujettis à utiliser des modèles internes pour :
a) Prendre en compte les effets des mécanismes de compensation ou de novation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, lorsque ces modèles tiennent compte des corrélations entre les positions sur titres de créances faisant l'objet de l'accord de novation ou de la convention de compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés. Ces modèles permettent d'estimer la variation potentielle de la valeur des montants d'expositions ne faisant l'objet d'aucune protection (∑E - ∑C) ;
b) Les opérations de prêt sur marge lorsque ces opérations font l'objet d'un accord-cadre bilatéral de novation ou d'une convention-cadre bilatérale de compensation respectant les exigences visées au titre VI.
Les établissements assujettis autorisés à utiliser un modèle interne pour le calcul des exigences en fonds propres au titre des risques de marché conformément au titre VII peuvent utiliser un modèle interne pour l'application du présent article. l'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à l'utilisation d'un tel modèle.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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