Article 35 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel décide à quels échelons de qualité de crédit sont associés les évaluations externes de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit. Cette mise en correspondance s'effectue en tenant compte des éléments suivants :
- des facteurs quantitatifs, en particulier le taux de défaut à long terme associé à chaque catégorie d'évaluation. Les organismes externes d'évaluation de crédit récemment établis et ceux ne disposant que d'un historique de données limité communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel leurs estimations de taux de défaut à long terme associées à chaque catégorie d'évaluation ;
- des facteurs qualitatifs, notamment la population des émetteurs couverts, la granularité des évaluations de crédit, la signification de chaque catégorie d'évaluation et la définition du défaut adoptée.
L'Autorité de contrôle prudentiel compare les taux de défaut associés à chaque catégorie d'évaluation d'un organisme externe d'évaluation de crédit à des taux de défauts de référence. Ces taux de référence sont calculés à partir des données d'autres organismes externes d'évaluation de crédit pour une population d'émetteurs présentant un niveau de risque de crédit équivalent.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentielconsidère que le taux de défaut enregistré pour une catégorie d'évaluation de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, elle l'affecte à un échelon de qualité de crédit plus élevé.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut décider de réaffecter la catégorie d'évaluation de crédit à son échelon initial si l'organisme externe d'évaluation de crédit démontre que le taux de défaut calculé n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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