Arrêté du 20 février 2007
Article 48 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Les montants d'expositions pondérées pour les expositions qui satisfont les exigences énoncées aux articles 188 et 192-4 peuvent être ajustés par la formule du traitement du double défaut suivante :
Montant pondéré = RW x valeur exposée au risque x (0,15 + 160 x PDpp)
où :
- PDpp est la probabilité de défaut du fournisseur de protection ;
- RW, la pondération calculée conformément à la formule visée à l'article précédent avec la PD du débiteur, la LGD associée à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection et un ajustement lié à l'échéance (b) calculé sur la base du plus faible des deux montants suivants : la probabilité de défaut du fournisseur de protection et la probabilité de défaut du débiteur.