Arrêté du 20 février 2007
Article 54-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Les montants d'expositions pondérées sur la clientèle de détail sont calculés conformément aux formules suivantes :
R = 0,03*(1 - EXP(- 35*PD)) /(1 - EXP(- 35)) + 0,16*[1 - (1 - EXP(- 35*PD)) / (1 - EXP(- 35))]
RW = (LGD*N[(1 - R) - 0,5*G(PD) + (R/(1 - R)) - 0,5 * G(0,999)] - PD*LGD)*12,5*1,06
où :
- N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite ;
- G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition.
Le montant de l'exposition pondérée est égal à la pondération (RW) multipliée par la valeur exposée au risque.
Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, la pondération est égale à Max 0, 12,5 * (LGD - ELBE), ELBE est la meilleure estimation par l'établissement de la perte attendue pour l'exposition en défaut telle que définie à l'article 129.