Article 59-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version02/03/2007
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Version25/09/2008

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


En application de la méthode des modèles internes pour les actions :
a) Les établissements assujettis comparent au niveau de chaque exposition les montants d'expositions pondérées calculé selon la méthode des modèles internes visée à l'alinéa c, ii) appliquée ligne à ligne aux seuils correspondant aux montants d'expositions pondérées qui résulteraient de l'application de la méthode de pondération simple en utilisant les pondérations suivantes :
- 190 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenu dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;
- 200 % pour les expositions sur actions cotées ;
- 300 % pour toutes les autres expositions sur actions ;
b) Les établissements assujettis distinguent au sein de leur portefeuille :
i) les actions pour lesquelles les montants d'expositions pondérées calculés selon la méthode des modèles internes visées à l'alinéa c, ii), sont inférieurs aux seuils susvisés ;
ii) les autres actions pour lesquelles les montants d'expositions pondérées calculés selon la méthode des modèles internes sont supérieurs aux seuils susvisés ;
c) Les montants des expositions pondérées sont égaux à la somme :
i) des montants des expositions pondérées calculé en utilisant la méthode de pondération simple avec les pondérations visées à l'alinéa a pour les actions visées au ii) de l'alinéa b ; et
ii) des montants des expositions pondérées pour les actions visées au i) de l'alinéa b correspondant à la perte potentielle sur actions de l'établissement assujetti telle que calculée au moyen de modèles de type « valeur en risque » appliqués au portefeuille avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 % sur les écarts entre les rendements trimestriels et un taux sans risque approprié, calculé sur un échantillon de longue période, multipliée par 12,5.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 25 septembre 2008

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