Arrêté du 20 février 2007
Article 83 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé
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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées sur des entreprises, la probabilité de défaut est égale à l'estimation de la perte attendue pour risque de dilution.
Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche notations internes avancée, il peut utiliser ses estimations de probabilité de défaut pour les créances achetées sur les entreprises lorsqu'il décompose de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut.
Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation tiennent compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions du titre IV.
Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée pour le risque de dilution sur créances achetées sur des entreprises peuvent tenir compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en ajustant leurs probabilités de défaut sous réserve des dispositions de l'article 86.