Arrêté du 20 février 2007
Article 111 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé
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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Lorsqu'un établissement assujetti utilise des modèles statistiques dans le cadre de son dispositif de notation, il documente la méthodologie en précisant notamment :
a) Le détail des théories, des hypothèses et des fondements mathématiques et de l'analyse empirique à partir desquels les estimations sont affectées aux notes, aux débiteurs, aux expositions ou aux lots ;
b) Les sources des données utilisées pour élaborer le modèle ;
c) Le dispositif statistique qui doit être utilisé de façon rigoureuse pour valider le modèle, y compris des tests de performance hors du temps et hors échantillon ;
d) Toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.