Article 178-5 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Les ajustements de volatilité visés aux articles 178-3 et 178-4 sont calculés sur la base d'une réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations sont effectuées moins d'une fois par jour, les établissements assujettis calculent des ajustements de volatilité majorés en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12

où :
- H est l'ajustement de volatilité majoré ;
- HM, l'ajustement de volatilité en cas de réévaluation quotidienne ;
- NR, le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations ;
- TM, la période de liquidation telle que déterminée à l'article 178-4.