Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 2 : Normes de gestion
Article L533-2-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mettent en place des dispositifs, stratégies et procédures faisant l'objet d'un contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 511-55 leur permettant de détecter, de mesurer et de gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées du fait de leurs activités.
Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif.
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, compte tenu notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités, développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Elles recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise, à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres appropriées à leur situation.
Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.
Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent, selon la nature des risques encourus, établir des plans d'urgence et de poursuite de leur activité, maintenir des coussins adéquats de liquidité et disposer de plans de rétablissement de leur liquidité.
Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales soient cohérents entre eux et bien intégrés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.