Rapprochement de portefeuilles
1. Les contreparties financières et non financières à un contrat dérivé de gré à gré conviennent avec chacune de leurs contreparties, par écrit ou par des moyens électroniques équivalents, des modalités selon lesquelles les portefeuilles seront rapprochés. Cet accord est conclu avant le contrat dérivé de gré à gré.
2. Le rapprochement de portefeuilles est réalisé par les contreparties au contrat dérivé de gré à gré entre elles, ou par un tiers qualifié dûment mandaté par une contrepartie. Le rapprochement de portefeuilles porte sur les conditions commerciales clés qui permettent d’identifier chacun des contrats dérivés de gré à gré et inclut au moins la valorisation déterminée pour chaque contrat conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
3. Afin de déceler dès que possible toute divergence en ce qui concerne une condition significative d’un contrat dérivé de gré à gré, y compris sa valorisation, le rapprochement de portefeuilles est effectué:
a) |
pour une contrepartie financière ou une contrepartie non financière visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012:
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b) |
pour une contrepartie non financière non visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012:
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