Règlement délégué (UE) 2021/931 de la Commission du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode pour identifier les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs déterminants de risque significatifs aux fins de l’article 277, paragraphe 5, la formule de calcul du delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt et la méthode pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans la catégorie de risque donnée conformément à l’article 279 bis, paragraphe 3, points a) et b), dans le cadre de l’approche standard du risque de crédit de contrepartie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/931 de la Commission du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode pour identifier les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs déterminants de risque significatifs aux fins de l’article 277, paragraphe 5, la formule de calcul du delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt et la méthode pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans la catégorie de risque donnée conformément à l’article 279 bis, paragraphe 3, points a) et b), dans le cadre de l’approche standard du risque de crédit de contrepartie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Version30 juin 2021
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Version25 mai 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 mai 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 mars 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 juin 2021 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2021/931 de la Commission du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode pour identifier les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs déterminants de risque significatifs aux fins de l’article 277, paragraphe 5, la formule de calcul du delta prudentiel des options d’achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt et la méthode pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans la catégorie de risque donnée conformément à l’article 279 bis, paragraphe 3, points a) et b), dans le cadre de l’approche standard du risque de crédit de contrepartie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Décision • 0
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Commentaires • 2
1. Règlement CRR : publication d'un règlement fixant des normes techniquesAccès limité
Lexis Veille · 14 juin 2021
2. 23 juin 2021Accès limité
Lexis Kiosque
Texte du document
Version du 25 mai 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 277, paragraphe 5, troisième alinéa, et son article 279 bis, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit: